Feng Wu wurde 1984 als Tochter des Pekingopernmusikers Wu Benqi in Peking geboren. Von 1994 bis 2002 studierte sie Klavier am zentralen Konservatorium Peking bei Frau Prof. Wu Yuan. Von 2002 bis 2006 war sie Studentin der Klasse von Prof. Anatol Ugorski an der Hochschule für Musik Detmold und erlangte dort ihr Pianisten-Diplom. Danach studierte sie bei Prof. Jean-Efflam Bavouzet und seit 2007 im Aufbaustudium bei Frau Prof. Gitti Pirner an der Hochschule für Musik und Theater München.
Feng Wu gewann dreimal den Klavierwettbewerb „Xinghai Cup” und konzertiert als Pianistin und Kammermusikpartnerin. 2005 musizierte sie mit dem Kammerorchester „Kremerata Baltica” und Gidon Kremer.